Não é possivel salvar o anexo. Não é possivel criar o arquivo: "NOME DO ARQUIVO.HTM". Clique com o botão direito do mouse na pasta onde deseja criar o arquivo e, no meu de atalho, clique em propriedades para verificar suas permissoes de acesso a pasta.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security\ 

- Localizar OutlookSecureTempFolder e apagar os arquivos dentro dela

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